Asumiría que estaban bromeando, así que probablemente respondería llamándolos Señor, o Su Gracia u otro título tonto.
Si fueran claramente de otra cultura y trataran sinceramente de ser educados llamándome señora, no mencionaría el hecho de que no era un título estándar en los EE. UU. ¿Por qué avergonzarlos innecesariamente?